Сравнение ^FVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и SPY
Основные характеристики
^FVX:
-0.82
SPY:
0.32
^FVX:
-1.07
SPY:
0.51
^FVX:
0.88
SPY:
1.07
^FVX:
-0.33
SPY:
0.39
^FVX:
-1.33
SPY:
1.52
^FVX:
14.03%
SPY:
3.13%
^FVX:
23.14%
SPY:
14.74%
^FVX:
-97.53%
SPY:
-55.19%
^FVX:
-52.37%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции ^FVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.17% против 11.89% соответственно.
^FVX
-14.13%
-6.05%
3.47%
-13.30%
59.15%
11.17%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и SPY
^FVX
SPY
Сравнение ^FVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и SPY
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и SPY
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.