PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^FVX с SPY

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.41

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.31

SPY:

1.04

Коэф-т Омега

^FVX:

0.96

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.14

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

^FVX:

-0.59

SPY:

2.64

Индекс Язвы

^FVX:

13.70%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

^FVX:

24.49%

SPY:

20.47%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^FVX:

-48.35%

SPY:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции ^FVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.78% соответственно.

^FVX

С начала года

-6.89%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-2.67%

1 год

-9.94%

3 года

13.94%

5 лет

65.04%

10 лет

10.34%

SPY

С начала года

1.17%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-0.95%

1 год

13.08%

3 года

14.15%

5 лет

15.98%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и SPY

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и SPY

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...