Сравнение ^FVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или SPY.
Основные характеристики
| ^FVX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.52% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | -20.77% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 50.72% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.88% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | -1.00 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 17.14% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 26.26% | 12.40% |
| Макс. просадка | -97.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -51.11% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ^FVX и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и SPY
С начала года, ^FVX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции ^FVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и SPY
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и SPY
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.